替代模型的不确定性传播，敏感性分析和罕见事件估计
B. Sudret, S. Marelli，苏黎世联邦理工学院风险、安全和不确定性量化主任

在工业应用中，工程师被用来按照既定的工作流程使用内部或商业代码开发他们的仿真模型。不确定性量化(UQ)或敏感性分析(SA)问题应使用这些预先存在的模型来解决。这就需要一些方法，这些方法可以将这些模型作为“黑匣子”来处理，这些方法为具有给定输入参数的每次运行提供了感兴趣的输出量向量。
在第一讲中，我们介绍了基于惩罚最小二乘分析的稀疏多项式混沌展开作为UQ(计算输出PDF、矩、分位数等)的工具。然后将介绍全局敏感性分析，更具体地说，泛函方差分析，Sobol '指数及其通过稀疏PCE的估计。第三讲将专注于罕见事件模拟(工程术语中所谓的故障概率的估计)，其中将涵盖经典方法以及基于高斯过程建模和主动学习的最新方法。最后，一个教程使用基于matlab的通用软件UQLab (www.uqlab.comcall_made)将举例说明各讲座。