Beatrice Acciaio：因果转运计划：二元和应用

两个波兰过滤概率空间之间的因果传输计划\（（x，（f ^ x_t），\ mu）\）和\（（y，（f ^ y_t），\ nu）\）对应于\（x具有规定的边缘\（\ mu，\ nu \）的\ times y \），并且使得常规条件内核相对于拳头坐标满足某种可测量条件。粗略地说：传输到属于\（f ^ y_t \）的目标空间\（y \）子集的“质量”的量完全由包含在\（f ^ x_t \）中的信息确定。
鉴于\（x \ time Y \）的成本函数，（原始）因果传输问题在最大限度地降低因果运输计划中的运输成本。通过无限不同的线性约束对因果性质的表征自然导致配方
一个双重问题。对于突出的成本函数，我将进一步确定我们可以完全解决的非线性双重问题。
这给出了Semimartingale保存特性的证据，并且仅通过最佳运输和凸分析技术实现。
我将在原始和两个双重问题之间显示二元性结果，以及一些申请资助。
谈话基于与J. Backhoff和A. Zalashko的联合工作。

Bruno Bouchard：具有交易成本和不确定性的模型中超套期性二元性的随机化方法

与小鲁谭和朔宁邓联合。

Matteo Burzoni：用交易成本模型独立定价 - 套期性二元性

Marco Frittelli：解开价格，风险和模型风险

我们提出了一种评估财务状况所携带的内在风险，当代理人面临着提供其现值的定价规则的不确定性时。我们的建设受到了对拟判的新诠释的启发，自然地导致引入一般价值和风险措施。

David Hobson：强大的美国人的套期保值

Michael Kupper：用于在离散和连续时间的强大对冲的二元公式

Marco Maggis：在离散时间点击套利定价理论

Marcel Nutz：多级鞅运输

Jan Overoj：在任意有限尺寸下鞅运输的结构

我们研究了有限尺寸的Martingale运输的结构。我们考虑鞅\（\ mathbb {r} \ times \ mathbb {r} \）的resculte \（\ mathcal {m}（\ mu，\ nu）\），给定marginals \（\ mu，\ nu\），并构建一个相对开放的凸集的族\（\ {c_x：x \ In \ mathbb {r} \），它形成\（\\ mathbb {r} \）的分区，这样any martingale transport in \(\mathcal{M}(\mu,\nu)\) sends mass from \(x\) to within \(\overline{C_x}, \mu(dx)\)--a.e. Our results extend the analogous one-dimensional results of Beiglböck and Juillet (2016) and Beiglböck, Nutz and Touzi (2017). We conjecture that the decomposition is canonical and minimal in the sense that it allows to characterise the martingale polar sets, i.e. the sets which have zero mass under all measures in \(\mathcal{M}(\mu,\nu)\).

这是联合和持续的，与Pietro Siorpaes（伦敦帝国学院）合作

迪伦Possamaï：TBA

Walter Schachermayer：与随机禀赋的投资组合优化：Value-Function可能无法流畅

Mete Soner：约束最佳运输

萧鲁谭：美国选项的非单组分离散模型的二元性

Nizar Touzi：无限的地平线主要代理问题，随机成熟二阶落后SDES