课程概述

主要内容

这是我们提供的数学融资课程列表。在最后的表格中给出了这些课程的订单的建议。

数学金融介绍（MFI），401-3888-00（每年，春季，4 + 1）：这是建议对所有对数学融资的理论和计算方面感兴趣的学生的基本课程。本课程侧重于离散时间市场，需要一种基本的测量理论概率理论。Föllmer和Schied或讲义的教科书类似于将使用。
数学融资（MFII），401-4889-00（每年，秋季，4 + 2）：这是上课的延续。它专注于连续时间市场。它涵盖了资产定价，实用性最大化，几个建模问题等主题等基本概念。应该在数学融资介绍后采取。
数学融资（TMF）的主题，没有固定数量（每年，春季）：本课程侧重于理论的高级方面。虽然它每年都教授，但每年涵盖连续时间利率模型，过滤，随机最佳控制，半序理论等的不同主题，这取决于特定的焦点，可能会或可能不会独立于其他课程。
金融数学基础(MFF)， 401-3913-01（每年，秋季，3 + 2）：这是所需的课程定量融资科学硕士（与UZH共同）。计算和建模方面而不是数学理论的焦点。它可以独立于MFI和MFII采取。
离散时间（IR），401-3953-00L的利率建模（每两年，春季，2 + 0）：本课程为固定收益仪器开发离散时间模型。它允许使用离散时间轻松开发模型，并建议补充其他课程的理论方面。它需要概率理论的基本知识，可以独立于其他课程采取。

在上述课程之前，建议学生采取该部门提供的概率课程。这些课程是：

概率和统计（PS），WahrscheinlichkeitsRechnung und Statistik，401-2604-00（每年，春季，4 + 2）：本课程是数学学士学位所必需的，并在第四学期采取。
概率理论（概率。），Wahrscheinlichkeitstheorie，401-3601-00（每年，秋季，4 + 1）：这是学士学位或硕士学位的核心课程，应在第5学期采取。

还强烈推荐在随机流程上进行以下高级课程。
布朗运动和随机演算（BMSC），401-3642-00（每年，春季，4 + 1）：本课程涵盖连续时间随机流程中的基本主题。这种知识对于金融经济学中的所有数学模型至关重要。

建议使用以下课程序列。

部门要求

课程	秋天	春天
概率和统计数据	-	4.
概率论	5	-

强烈推荐

课程	秋天	春天
介绍数学鳍（MFI）	-	6
BMSC.	-	6
数学鳍（MFII）	7	-
MF中的主题	-	8
离散时间利率建模	-	6或8日

也有可能

课程	秋天	春天
数学发现金融（MFF）	5日或7日	-
研讨会	第7和/或第9个	8

注意：数学和应用数学的学生可以只获得两种课程中的一个“数学融资介绍”和“金融的数学基础”中的信用点。

在学士学位和硕士学位的其他课程中也是不可能获得信用点。