金融和保险数学讲座

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2021年秋季学期

日期/时间 演讲者 标题 位置
2021年9月23日
17:15-18:15
Mathias教授Beiglböck
维也纳大学
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金融和保险数学讲座

标题 随机过程的瓦瑟斯坦空间
演讲者,归属 Mathias教授Beiglböck维也纳大学
日期、时间 2021年9月23日17:15-18:15
位置 HGG 43
摘要 沃瑟斯坦距离为欧几里得空间上的概率导出了一个自然的黎曼结构。经典输运理论的这一见解是在纯数学和应用数学的各个领域的巨大应用的基础。我们认为,一个合适的概率变量,即适应的Wasserstein距离$AW$,可以对过滤过程的$FP$类起到类似的作用,即随机过程与过滤一起。与随机过程的其他拓扑相比,概率操作如doob分解、最优停止和随机控制是连续的w.r.t $AW$。我们还证明$(FP, AW)$是一个测地空间,与经典的Wasserstein空间等距,鞅形成一个封闭的测地凸子空间。
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HGG 43
2021年9月30日
17:15-18:15
Walter Schachermayer教授
维也纳大学
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金融和保险数学讲座

标题 拉伸布朗运动的对偶理论
演讲者,归属 Walter Schachermayer教授维也纳大学
日期、时间 2021年9月30日17:15-18:15
位置 HGG 43
摘要 我们继续研究$ R^d$上从测度$ mu$到测度$ nu$的鞅传输。由Backhoff、Beiglböck、Huesmann和Källblad提出的拉伸布朗运动的概念,可以被定义为“最接近布朗运动”这个问题的解决方案。我们进一步发展了附属于这个概念的对偶理论。作为一个应用,我们证明了在单不变的deMarch-Touzi分量的情况下,拉伸布朗运动是标准型的。与Backhoff, Beiglböck和Tschiderer合作。
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HGG 43
2021年10月7日
17:15-18:15
Mathieu Rosenbaum教授
巴黎综合理工学院
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金融和保险数学讲座

标题 AHEAD:特别电子拍卖设计
演讲者,归属 Mathieu Rosenbaum教授巴黎综合理工学院
日期、时间 2021年10月7日,17:15-18:15
位置 HGG 43
摘要 介绍了一种新的电子市场金融交易匹配设计。在这种机制中,称为特设电子拍卖设计(AHEAD),市场参与者可以在他们自己之间以一个固定价格进行交易,并在他们不再满足这个固定价格时触发拍卖。在此背景下,我们证明了市场参与者之间存在一个纳什均衡。此外,我们能够定量评估特设拍卖的相关性,并将其与定期拍卖和连续限价订单簿进行比较。我们表明,从投资者的角度来看,使用AHEAD通常可以显著改善资产的微观结构。这是与Joffrey Derchu, Philippe Guillot和Thibaut Mastrolia的合作。
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HGG 43
2021年10月7日
18:15-19:15
Sebastian Jaimungal教授
多伦多大学
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金融和保险数学讲座

标题 基于深度学习的委托-代理平均场博弈及其在可再生能源中的应用
演讲者,归属 Sebastian Jaimungal教授多伦多大学
日期、时间 2021年10月7日18:15-19:15
位置 HGG 43
摘要 在这次演讲中,我将讨论一种方法,使用深度学习(这类问题在其他情况下很难解决)来解决许多(异质)参与者的委托代理问题和市场清算问题。这个问题被分为两个阶段:(i)在给定委托人的特定成本/报酬的情况下,个体代理人如何作出反应并形成纳什均衡,(ii)在知道代理人的行为最优的情况下,委托人如何选择最优成本/报酬。利用变分方法,我们首先将代理人问题(也包括市场清算)纳入MV-FBSDE系统。这个MV-FBSDE然后使用深度学习的思想来近似解决。然后,该准则得到其性能准则的局部逼近,并采取梯度步骤达到最优。我将举例说明一个程式化的可再生能源证书市场上的一些数值结果,在这个市场上,代理商可以租用容量,扩大容量,并交易证书。这是与Dena Firoozi, Arvind Shrivats, Yichao Chen和Steven Campbell的合作。
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HGG 43
2021年10月14日
17:15-18:15
博士Anastasis Kratsios
巴塞尔大学
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金融和保险数学讲座

标题 用变压器可以实现约束条件下的普遍逼近
演讲者,归属 博士Anastasis Kratsios巴塞尔大学
日期、时间 2021年10月14日17:15-18:15
位置 HGG 43
摘要 许多实际问题需要机器学习模型的输出来满足一组约束条件,k。然而,经典的神经网络体系结构能否在实现通用性的同时准确编码约束条件,并没有已知的保证。给出了一个定量约束的普遍逼近定理,该定理保证了对于任意非凸紧集K和任意连续函数f:Rn→K,有一个概率变压器F,它的随机输出都在K中,其期望输出一致地近似于F。我们的第二个主要结果是Berge最大定理(1963)的“深度神经版本”。结果保证给定目标函数L、约束集K和软约束集族,存在近似最小化L的概率变压器F,其输出属于K;F近似满足软约束。我们的结果导出了满足精确凸约束的经典变压器的第一普遍逼近定理。给出了适用测地凸约束的黎曼流形值函数的无图普遍逼近定理。与Behnoosh Zamanlooy, Ivan Dokmanić和Tianlin Liu合作。
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HGG 43
2021年10月21日
17:15-18:15
菲利普博士Casgrain
瑞士苏黎世联邦理工学院
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金融和保险数学讲座

标题 超鞅可引出函数的随时有效序列测试
演讲者,归属 菲利普博士Casgrain瑞士苏黎世联邦理工学院
日期、时间 2021年10月21日17:15-18:15
位置 HGG 43
摘要 我们考虑检验统计假设和建立可引出和可识别的函数的置信序列的问题,这是定量风险管理领域中特别感兴趣的一类广泛的统计量。假设有一个框架,其中的数据是顺序收集的,用户可以在任何时间点选择接受或拒绝一个假设,我们提供了强大的无分布和任何时候有效的测试方法,依赖于受控的超鞅。利用在线凸优化工具,我们证明了检验可以优化以提高其统计能力,并具有拒绝错误假设的渐近保证。通过“逆测试”,将这些方法扩展到建立置信序列的任务中。最后,我们在一系列的例子中实现了这些技术,以证明它们的有效性。
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HGG 43
2021年10月28日
17:15-18:15
David博士Prömel
曼海姆大学
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金融和保险数学讲座

标题 无模型投资组合理论:粗糙路径方法
演讲者,归属 David博士Prömel曼海姆大学
日期、时间 2021年10月28日17:15-18:15
位置 HGG 43
摘要 最优投资组合问题的经典方法是基于资产收益或价格的概率模型。然而,到目前为止,我们已经很好地观察到,最优投资组合的表现对模型规范错误高度敏感。为了解释各种类型的模型风险,稳健和无模型方法在投资组合理论中越来越重要。在粗糙路径的基础上,我们发展了随机投资组合理论和盖的通用投资组合的无模型方法。与以前的无模型方法相比,粗糙路径理论的使用允许在无模型设置中显著地处理更一般的投资组合。在没有任何潜在的概率模型假设的情况下,我们提出了类似于随机投资组合理论中的经典公式的路径大师公式,描述了相对于市场投资组合的路径投资组合所产生的财富过程的增长,并证明适当规模的盖普通用投资组合的渐近增长率等于回顾性选择的最佳投资组合的渐近增长率。此次演讲将与安德鲁·艾伦(Andrew Allan)共同进行,以克里斯塔·库切耶罗(Christa Cuchiero)和刘冲(Chong Liu)的工作为基础。
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HGG 43
2021年11月4
17:15-18:15
Hansjörg Albrecher教授
瑞士洛桑大学
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金融和保险数学讲座

标题 标题T.B.A.
演讲者,归属 Hansjörg Albrecher教授瑞士洛桑大学
日期、时间 2021年11月4日,17:15-18:15
位置 HGG 43
标题T.B.A.
HGG 43
2021年11月11日
17:15-18:15
蒙德博士帕姆
瑞士苏黎世联邦理工学院
事件详细信息

金融和保险数学讲座

标题 标题T.B.A.
演讲者,归属 蒙德博士帕姆瑞士苏黎世联邦理工学院
日期、时间 2021年11月11日17:15-18:15
位置 HGG 43
标题T.B.A.
HGG 43
2021年11月18日
17:15-18:15
塞尔吉奥·普利多教授
ENSIIE
事件详细信息

金融和保险数学讲座

标题 标题T.B.A.
演讲者,归属 塞尔吉奥·普利多教授ENSIIE
日期、时间 2021年11月18日17:15-18:15
位置 HGG 43
标题T.B.A.
HGG 43
2021年11月25日
17:15-18:15
Agostino Capponi教授
哥伦比亚大学
事件详细信息

金融和保险数学讲座

标题 标题T.B.A.
演讲者,归属 Agostino Capponi教授哥伦比亚大学
日期、时间 2021年11月25日17:15-18:15
位置 HGG 43
标题T.B.A.
HGG 43
2021年12月2
17:15-18:15
托拜厄斯博士Fissler
吴维也纳
事件详细信息

金融和保险数学讲座

标题 标题T.B.A.
演讲者,归属 托拜厄斯博士Fissler吴维也纳
日期、时间 2021年12月2日17:15-18:15
位置 HGG 43
标题T.B.A.
HGG 43
2021年12月9日
17:15-18:15
Christa Cuchiero教授
维也纳大学
事件详细信息

金融和保险数学讲座

标题 标题T.B.A.
演讲者,归属 Christa Cuchiero教授维也纳大学
日期、时间 2021年12月9日17:15-18:15
位置 HGG 43
标题T.B.A.
HGG 43
2021年12月16日
17:15-18:15
Kavita Ramanan教授
布朗大学
事件详细信息

金融和保险数学讲座

标题 标题T.B.A.
演讲者,归属 Kavita Ramanan教授布朗大学
日期、时间 2021年12月16日17:15-18:15
位置 变焦
标题T.B.A.
变焦

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