谈判金融和保险数学

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春季学期2021.

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2021年2月25日
17：00-18：00

Thibaut Mastrolia博士教授
écolepolytechnique

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谈判金融和保险数学

标题	金融市场拍卖设计的一些最新发展
演讲者,归属	Thibaut Mastrolia博士教授那écolepolytechnique
约会时间	2021年2月25日，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	我们对给定时间段内接受市场参与者指令的金融市场中的连续拍卖进行建模。拍卖的出清价格是根据每个市场参与者的供求情况确定的出清时交易量最大的价格。然后，我们关注于拍卖的最优持续时间，以减少清算价格与所考虑股票的有效价格之间的误差。当投资者是战略性的，他们通过调整他们的交易强度以适应市场状态来同时最小化他们的交易成本。从而证明了该随机对策的纳什均衡的存在性。然后，我们计算了一些在泛欧交易所交易的股票的最优拍卖持续时间，并比较了在此最优值下的价格形成过程的质量与连续限价情况下的价格形成过程。最后，我们将研究扩展到一个插入CLOB和顺序拍卖的新市场机制“特设电子拍卖设计”，在此机制下，市场参与者除了控制自己的交易强度外，还可以在必要时触发拍卖。我们特别证明了该模型是适定的，并将其与经典的连续拍卖和限价订单进行了比较。

金融市场拍卖设计的一些最新发展

飞涨

2021年3月4日
17：00-18：00

Soumik Pal博士教授
华盛顿大学

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谈判金融和保险数学

标题	薛定谔桥和熵正则化最优输运的吉布斯测度视角
演讲者,归属	Soumik Pal博士教授那华盛顿大学
约会时间	2021年3月4日，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	考虑匹配两个独立集的n i.i.d。从两个密度观察。这种匹配对应于N个标签的置换集。对于任意连续成本函数，最佳分配问题查找可最小化匹配每对原子的总成本。已知匹配原子的经验分布可以融合到Monge-Kantorovich最佳运输问题的解决方案。假设我们采用每种匹配的经验分布的加权凸组合，加权与其（负）总成本的指数成比例。然后，所产生的分布会聚到一个称为熵正则最佳传输的变分问题的解决方案。Follmer在80年代末推出了分析问题，试图回答Schrodinger在懒惰的气体上提出的问题。最近，一个美丽的思路圈子将此相同的对象与Wassersein梯度流相同，以及最佳运输地图的数值计算。作为一幅大图，我们将讨论如何通过诸如交换性，U形统计和对称函数的组合学等经典概率工具来分析离散的最佳运输问题。 This avoids the use of analytical machinery on metric measure spaces that are frequently used in such problems for the quadratic cost but are unavailable outside the Wasserstein spaces.

薛定谔桥和熵正则化最优输运的吉布斯测度视角

飞涨

2021年3月11日
17：00-18：00

基督教罗伯特教授
ISFA里昂

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谈判金融和保险数学

标题	带有图形依赖性的个体模型中的条件平均风险分担
演讲者,归属	基督教罗伯特教授那ISFA里昂
约会时间	2021年3月11日，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	有条件的均衡风险分享似乎有效地在保险库中分发了与会者之间的总损失。本文在各个风险模型中开发了该分配规则的分析结果，其依赖于图形内的各个位置引起。精确地，损耗由零增强随机变量进行建模，其联合发生分配和个人权利要求分布基于网络结构，并且可以通过图形模型表征。采用了ISING模型用于出现和损失金额遵循特定于每个参与者的可分解图形模型。因此使用了两个图形结构：第一个用于描述保险库内的成员单元之间的传染的第一，以及第二个以模拟每个参与单元内的损耗的传播。所提出的个人风险模型通常可用于建模运营风险，灾难性风险或网络安全风险。

带有图形依赖性的个体模型中的条件平均风险分担

飞涨

2021年3月18日
17：00-18：00

andreassøjmark博士
伦敦帝国学院

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谈判金融和保险数学

标题	动态违约传染和传染性McKean-Vlasov系统
演讲者,归属	andreassøjmark博士那伦敦帝国学院
约会时间	2021年3月18日，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	在此谈话中，我将在异步银行网络中展示一个简单的框架，然后我们将在交互的相当合理的结构假设下，看看如何将其作为Mckean-Vlasov问题标准。根据系统的初始简档，可能必须面对跳转不连续性作为宏观屏幕的瞬时默认级联。从对称情况下的这种跳跃的表征不会立即看起来欢迎异质性，但是我们得出不同的条件，其在对称情况下等同于对称情况并自然地延伸到我们的异构环境。另外，该条件可以更清楚地捕获作为平均场级联的解释。谈话是基于与Zach Feinstein的联合工作（其中一些正在进行，其中一些来自Arxiv：1912.08695）。

动态违约传染和传染性McKean-Vlasov系统

飞涨

2021年3月25日
17：00-18：00

philip Lindskog教授
斯德哥尔摩大学

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谈判金融和保险数学

标题	受资本要求影响的现金流的市场一致性多重优先估值
演讲者,归属	philip Lindskog教授那斯德哥尔摩大学
约会时间	2021年3月25日，17:00-18:00
地点	飞涨
摘要	我们研究负债现金流的市场一致性估值，受当前保险业监管框架驱动的重复资本要求的影响。基于多重先验最优停止理论，我们提出了一个适用于任何负债现金流的具有良好经济属性的估值函数。例如，一个可复制的现金流被指定为可复制的投资组合的市场价值，一个不可复制的现金流可以被指定为一个可以解释为最佳估计加上风险边际的价值。后者暗示了定义资本要求的条件风险度量和定义估值功能的概率度量集合的条件。为了适用性，我们解释了如何将概率度量集上的优化问题转换为与应用中出现的参数化密度过程相对应的参数集上的更简单的优化问题。

受资本要求影响的现金流的市场一致性多重优先估值

飞涨

2021年4月1日
17：00-18：00

玛丽亚博士弗洛拉博士
Ensae，Institut Polytechnique de Paris

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谈判金融和保险数学

标题	V形
演讲者,归属	玛丽亚博士弗洛拉博士那Ensae，Institut Polytechnique de Paris
约会时间	4月1日2021年，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	一种阴险的市场效率低下，其价格失去信息性和财富是任意分布的，转化为V形，这是价格漂移迹象的突然变化。我们使用这种洞察力来开发一个用于检测漂移漂移的新工具，V型统计。我们将此工具应用于（i）在Covid-19大流行期间量化美国股市的这种市场效率低下的程度;（ii）在2018年5月估计意大利纳税人（0.45亿欧元）的巨大损失，瞬间崩溃在财政部拍卖期间击中二次债券市场时，展示了V形对金融稳定的有害后果。

V形

飞涨

2021年4月8日
17：00-18：00

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谈判金融和保险数学

标题	没有研讨会（复活节休息）
演讲者,归属
约会时间	4月8日2021年，17：00-18：00
地点

没有研讨会（复活节休息）

2021年4月15日
17：00-18：00

Tiziano de Angelis教授
都灵大学

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谈判金融和保险数学

标题	与部分和不对称信息的Dynkin游戏
演讲者,归属	Tiziano de Angelis教授那都灵大学
约会时间	4月15日2021年4月15日，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	我将审查与Ekström，Glover，Merkulov和Palczewski合作获得的最新成果有关使用部分和不对称信息的Dynkin游戏的均衡存在。我将在零和非马赛克Dynkin游戏中存在一个鞍座点的一般结果。然后，我将说明两个特定问题的明确解决方案：具有关于几何布朗运动的漂移的非对称信息和具有不确定竞争的非零和游戏的零和游戏。所有均衡的建设都依赖于使用随机停止时间。谈话基于https://arxiv.org/abs/1810.07674（数学。resp。res。res.2020，出现）https：//arxiv.org/abs/1905.06564（stoch .plock.pl.130（2020），pp.6133-6156）https://arxiv.org/abs/2007.10643

与部分和不对称信息的Dynkin游戏

飞涨

2021年4月22日
17：00-18：00

Julio Backhoff博士教授
WensitätWien.

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谈判金融和保险数学

标题	平均字段Schrödinger问题
演讲者,归属	Julio Backhoff博士教授那WensitätWien.
约会时间	2021年4月22日，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	在古典的薛定草问题中，目标是在初始和终端时间给出观察的粒子的最可能时间演变。通过大的偏差参数，由于线性约束下的（凸起）熵最小化的问题，粒子数量近似地近似。在这个谈话中，我们讨论了颗粒不依然的问题的自然概括，但它们通过其漂移以平均现场方式互动。我们将首先通过大的偏差争辩，这个问题同样通过线性约束下的（非凸）熵最小化的问题非常近似。使用随机控制技术，我们将通过平均字段类型的随机微分方程的前后系统来解释如何表征后一种问题的最小值。最后，我们将解释如何在合适的遍历假设下，可以量化初始和终端观察的中间时间的效果快速到零，因为我们让问题的时间范围变为无穷大。这次谈判基于与G. Conforti，I. Gentil和C. Leonard的联合工作。

平均字段Schrödinger问题

飞涨

2021年4月29日
17：00-18：00

Sara Svaluto-Ferro博士
WensitätWien.

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谈判金融和保险数学

标题	从基于签名的模型仿射和多项式流程和背部
演讲者,归属	Sara Svaluto-Ferro博士那WensitätWien.
约会时间	4月29日2021年4月，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	基于神经网络或签名方法的现代通用动态过程类最近进入了随机建模领域，特别是在数学金融领域。这为更多的数据驱动和更健壮的模型选择机制打开了大门，而不套利等原则仍然适用。本文分析了不同类型的签名模型。在第一部分中，我们重点讨论了基于支持过程签名的模型，支持过程可以是布朗运动、多维levy过程、一般多维可处理随机过程，以及市场上某些液体对象对应的时间序列。我们还提出了如何将这些模型与数据拟合的方法。在第二部分中，我们重点关注签名sde，即(可能是Lévy驱动的)其特征是进程签名的线性函数的sde。我们展示了如何将这些新模型嵌入到仿射和多项式过程的框架中，由于它们的可处理性，在高度过度参数化动态模型的新时代之前，这些模型已经成为主导过程类。我们证明了泛型扩散模型可以用特征SDEs来描述。这允许得到过程边缘解析函数的期望值的幂级数展开式。这次谈话是基于与克里斯塔·库切耶罗、吉多·加扎尼、弗朗西斯卡·普利马韦拉和约瑟夫·泰希曼的合作。

从基于签名的模型仿射和多项式流程和背部

飞涨

2021年5月6日
17：00-18：00

StéphaneVilleneuve博士教授
图卢兹经济学院

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谈判金融和保险数学

标题	高斯世界的线性最佳合同
演讲者,归属	StéphaneVilleneuve博士教授那图卢兹经济学院
约会时间	2021年5月6日，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	由于霍尔姆斯特罗姆和米尔格罗姆的著名论文，我们都知道，在输出过程是布朗运动，偏好是CARA的情况下，线性契约是最优的。在这次演讲中，我将回顾解决委托代理问题的概率技术，以说明它有多正确。我将在高斯过程的一般框架中扩展委托-代理模型的显式线性解，包括例如分数布朗运动。这次演讲是基于Eduardo Abi Jaber目前的一个项目。

高斯世界的线性最佳合同

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2021年5月13日
17：00-18：00

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谈判金融和保险数学

标题	没有研讨会（提升日）
演讲者,归属
约会时间	2021年5月13日，17：00-18：00
地点

没有研讨会（提升日）

2021年5月20日
17：00-18：00

Christoph Czichowsky教授
伦敦经济学院

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谈判金融和保险数学

标题	交易成本下的粗糙波动和投资组合优化
演讲者,归属	Christoph Czichowsky教授那伦敦经济学院
约会时间	20月20日，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	粗糙的波动模型最近变得非常流行，因为它们捕获了历史波动率的时间序列的分数缩放（Grayal等，2018）和隐含波动表面的行为（Fukasawa 2011，Bayer等，2016）显着好。与古典随机波动率模型相比，波动性过程既不是马尔可夫过程也不是半序。因此，这些模型落在了标准随机分析的范围之外，并提供了新的数学挑战。在这次谈判中，我们调查粗糙波动过程对交易成本下的投资组合优化的影响。谈话是基于与Johannes Muhle-Karbe和Denis Schelling的联合工作。

交易成本下的粗糙波动和投资组合优化

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2021年5月27日
17：00-18：00

Johannes博士Wiesel.
哥伦比亚大学

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谈判金融和保险数学

标题	数据驱动的鲁棒性和敏感性分析
演讲者,归属	Johannes博士Wiesel.那哥伦比亚大学
约会时间	2021年5月27日，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	在这次谈话中，我们考虑对模型不确定性的通用随机优化问题的敏感性。我们采取非参数方法，并在假设模型周围使用Wasserstein Balls捕获模型不确定性。我们为第一个订单校正提供了一个明确的公式，对价值函数和优化器。我们在线性约束下进一步将这些结果扩展到优化。然后，我们向统计，机器学习和数学融资呈现申请。特别地，我们为平方根套索回归系数提供了明确的一阶近似，并与普通的最小二乘回归相比，将系数收缩缩短。我们还提出了量化神经网络的稳健性对抗对抗例。在数学融资领域，我们考虑呼叫期权定价的稳健性，并推测新的黑人学术灵敏度，是所谓的VEGA的非参数版本。我们还研究了最佳的投资问题以及详细的边际效用定价。这次谈判基于与塞缪尔司拜，丹尼尔巴特尔和Jan Overoj的联合工作。

数据驱动的鲁棒性和敏感性分析

飞涨

2021年6月3日
17：00-18：00

Yan Dolinsky教授
希伯来大学耶路撒冷大学

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谈判金融和保险数学

标题	实用性最大化问题的随机稳定性
演讲者,归属	Yan Dolinsky教授那希伯来大学耶路撒冷大学
约会时间	2021年6月3日，17：00-18：00
地点	飞涨
摘要	我们在弱趋同下研究了效用最大化问题的连续性。第一部分涉及无摩擦案，在终端财富在底层流程分布的收敛方面，我们在终端财富中找到了足够的充分条件。在第二部分中，我们在存在比例交易成本的情况下研究了实用程序最大化问题的连续性。我们的主要结果表明，底层流程的扩展弱融合意味着相应的实用程序最大化问题的值的融合。令人惊讶的是，对于比例交易成本，建立连续性在较弱的假设下比在无摩擦案中。

实用性最大化问题的随机稳定性

飞涨

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档案：HS 21 FS 21.FS 20.HS 19.FS 19.HS 18.FS 18.HS 17.FS 17.HS 16.FS 16.HS 15.FS 15.HS 14.FS 14.HS 13.FS 13.HS 12.FS 12.HS 11.FS 11.HS 10.FS 10.HS 09.