时间表

主要内容

讲座将在g5报告厅举行。

2018年4月4日星期三

时间
房间

08:45-08:55

G 5

登记

08:55-09:00

G 5

Rama CONT和Josef TEICHMANN,介绍

09:00-10:00

G 5

Patrick CHERIDITO,深度最佳停车

10:00-10:30

G 69

休息时间

10:30-11:00

G 5

Eyal NEUMANN,零Hurst参数的分数布朗运动

11:00-11:30

G 5

Mikko PAKKANEN,粗糙Bergomi模型的涡轮增压蒙特卡罗定价

此项

G 5

粗糙波动率模型的泛函中心极限定理

12:00-12:30

G 5

Ryan McCRICKERD,在过去的一年里,我学到了一些关于波动性的东西

12:30-14:00

午餐

14:00-14:30

G 5

卢卡斯·冈,深度对冲

14:30-15:00

G 5

任意规则连续路径的路径积分和变量变换公式

15:00-15:30 G 5 Alexander KALININ,路径相关sde的支持定理
15:30-16:00 G 5 Stefano Novello,路径相关泛函的路径Föllmer-Protter-Shiryaev公式和扩展
16:00-16:30 G 69 休息时间
16:30-17:00 G 5 刘冲,Sobolev型粗糙路径的最优扩展
17:00-17:30 G 5 Marvin MÜLLER,随机stefan型问题
17:30-18:00 G 5 基于可达性方法的状态约束最优控制问题

18:00

欢迎招待会

2018年4月5日星期四

时间
房间

9:00-10:00

G 5

Helmut BÖLCSKEI,通过深度神经网络的信息理论逼近极限

10:00-10:30

G 5

盘中价格形成的普遍特征:来自深度学习的教训

10:30-11:00

G 69

休息时间

11:00-11:30

G 5

Antoine JACQUIER,期权定价的路径适度偏差

此项

G 5

状态依赖Hawkes过程及其在限制订单簿建模中的应用

12:00-12:30

G 5

在趋势和价值之间振荡:基于代理的市场效率模型的见解

12:30-14:00 午餐

14:00-14:30

G 5

陈阳,杠杆etf的日常再平衡

14:30-15:00

G 5

最大REPPEN,连续时间的离散红利

15:00-15:30

G 5

路易斯加西亚,多元凯尔模型和交叉影响估计

15:30-16:00

G 5

Francesco CAPPONI,交易持续时间和市场影响的平方根定律

16:00-16:30

G 69

休息时间

16:30-17:00

G 5

Tobias FISSLER,系统性风险度量的可诱发性和可识别性

17:00-18:00 G 5 Paul EMBRECHTS,基于分位数的风险分担

19:00

会议晚餐

2018年4月6日星期五

时间
房间

9:00-10:00

G 5

arulf JENTZEN,关于深度学习,维数的诅咒,和偏微分方程的随机逼近算法

10:00-10:30

G 5

Eric SCHAANNING,衡量价格介导的传染和反向压力测试

10:30-11:00

G 69

休息时间

11:00-11:30

G 5

Josef TEICHMANN,广义Feller过程和markov提升

11:30-12:30 G 5 Martin LARSSON,随机投资组合理论中的短期和长期相对套利
12:30-14:00 G 69 午餐
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