时间表
主要内容
讲座将在g5报告厅举行。
2018年4月4日星期三
时间 |
房间 | |
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08:45-08:55 |
G 5 |
登记 |
08:55-09:00 |
G 5 |
Rama CONT和Josef TEICHMANN,介绍 |
09:00-10:00 |
G 5 |
Patrick CHERIDITO,深度最佳停车 |
10:00-10:30 |
G 69 |
休息时间 |
10:30-11:00 |
G 5 |
Eyal NEUMANN,零Hurst参数的分数布朗运动 |
11:00-11:30 |
G 5 |
Mikko PAKKANEN,粗糙Bergomi模型的涡轮增压蒙特卡罗定价 |
此项 |
G 5 |
粗糙波动率模型的泛函中心极限定理 |
12:00-12:30 |
G 5 |
Ryan McCRICKERD,在过去的一年里,我学到了一些关于波动性的东西 |
12:30-14:00 |
午餐 |
|
14:00-14:30 |
G 5 |
卢卡斯·冈,深度对冲 |
14:30-15:00 |
G 5 |
任意规则连续路径的路径积分和变量变换公式 |
15:00-15:30 | G 5 | Alexander KALININ,路径相关sde的支持定理 |
15:30-16:00 | G 5 | Stefano Novello,路径相关泛函的路径Föllmer-Protter-Shiryaev公式和扩展 |
16:00-16:30 | G 69 | 休息时间 |
16:30-17:00 | G 5 | 刘冲,Sobolev型粗糙路径的最优扩展 |
17:00-17:30 | G 5 | Marvin MÜLLER,随机stefan型问题 |
17:30-18:00 | G 5 | 基于可达性方法的状态约束最优控制问题 |
18:00 |
欢迎招待会 |
2018年4月5日星期四
时间 |
房间 | |
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9:00-10:00 |
G 5 |
Helmut BÖLCSKEI,通过深度神经网络的信息理论逼近极限 |
10:00-10:30 |
G 5 |
盘中价格形成的普遍特征:来自深度学习的教训 |
10:30-11:00 |
G 69 |
休息时间 |
11:00-11:30 |
G 5 |
Antoine JACQUIER,期权定价的路径适度偏差 |
此项 |
G 5 |
状态依赖Hawkes过程及其在限制订单簿建模中的应用 |
12:00-12:30 |
G 5 |
在趋势和价值之间振荡:基于代理的市场效率模型的见解 |
12:30-14:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 |
G 5 |
陈阳,杠杆etf的日常再平衡 |
14:30-15:00 |
G 5 |
最大REPPEN,连续时间的离散红利 |
15:00-15:30 |
G 5 |
路易斯加西亚,多元凯尔模型和交叉影响估计 |
15:30-16:00 |
G 5 |
Francesco CAPPONI,交易持续时间和市场影响的平方根定律 |
16:00-16:30 |
G 69 |
休息时间 |
16:30-17:00 |
G 5 |
Tobias FISSLER,系统性风险度量的可诱发性和可识别性 |
17:00-18:00 | G 5 | Paul EMBRECHTS,基于分位数的风险分担 |
19:00 |
会议晚餐 |
2018年4月6日星期五
时间 |
房间 | |
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9:00-10:00 |
G 5 |
arulf JENTZEN,关于深度学习,维数的诅咒,和偏微分方程的随机逼近算法 |
10:00-10:30 |
G 5 |
Eric SCHAANNING,衡量价格介导的传染和反向压力测试 |
10:30-11:00 |
G 69 |
休息时间 |
11:00-11:30 |
G 5 |
Josef TEICHMANN,广义Feller过程和markov提升 |
11:30-12:30 | G 5 | Martin LARSSON,随机投资组合理论中的短期和长期相对套利 |
12:30-14:00 | G 69 | 午餐 |