时间表
主要内容
讲座将在G 19.1报告厅举行
2017年3月20日，星期一
| 时间 |
房间 | |
|---|---|---|
10:30-11:00 |
19.2 G | 受欢迎的咖啡 |
11:00-11:45 |
19.1 G | Bruno BOUCHARD，在具有交易成本和不确定性的模型中对超级对冲二元性的随机化方法 |
11:45-12:30 |
19.1 G | Marco FRITTELLI，《理清价格、风险和模型风险》 |
| 12:30-13:15 | 19.1 G | 离散和连续时间稳健套期保值的对偶公式 |
13:15-14:30 |
午休时间 | |
14:30-15:15 |
19.1 G | Matteo BURZONI，具有交易成本的独立定价-对冲二元性模型 |
| 15:15-16:00 | 19.1 G | 任意有限维上鞅输运的结构 |
| 16:00-16:30 | 19.2 G | 休息时间 |
16:30-17:15 |
19.1 G | 马塞尔·纳茨，多周期鞅传输 |
| 17:15-18:00 | 19.1 G | Mete SONER，约束最优传输 |
19:00 |
会议晚宴邀请 |
2017年3月21日星期二
| 时间 |
房间 | |
|---|---|---|
| 08:30-09:15 | 19.1 G | Walter SCHACHERMAYER，随机禀赋的投资组合优化:价值函数可能无法平滑 |
| 09:15-10:00 | 19.1 G | Beatrice ACCIAIO，因果传输计划:二元性和应用 |
| 10:00-10:30 | 19.2 G | 休息时间 |
| 10:30-11:15 | 19.1 G | David HOBSON，美国看跌期权的稳健套期保值 |
| 11:15-12:00 | 19.1 G | 谭小鲁，美国期权非支配离散时间模型的对偶性 |
| 12:00-12:45 | 19.1 G | 离散时间点套利定价理论 |
12:45-14:15 |
午餐 | |
14:15-15:00 |
19.1 G | Nizar TOUZI，无限水平委托代理问题，随机成熟度二阶逆向SDEs |
15:00-15:45 |
19.1 G | 迪伦POSSAMAÏ， TBA |
| 15:45-16:30 | 19.1 G |