10:00-11:30

Stéphane Crépey:资本估值调整和融资估值调整

11:30-12:15

Josef Teichmann:仿射过程和非线性偏微分方程

12:15-13:00

午餐

13:00-13:30

Mario Giuricich:巨灾债券定价中的稳定Lévy运动近似

13:30-14:00

Alex Backwell:无跨度随机波动的对冲证据

14:00-14:30

汤姆·麦克沃尔特:米尔斯坦方案的递归边际量子化

14:30-15:00

Ralph Rudd: SABR模型的路径量化

10:00-10:30

加雷思•彼得斯:利用流动性和信贷因素对欧洲主权债券收益率曲线进行压力测试

10:30-11:40

Martin Larsson:多项式跳跃-扩散模型及其跳跃规范

11:40-12:15

克里斯塔·库奇罗:随机投资组合理论中的通用投资组合

12:15-13:00

午餐

13:00-13:30

奥贝德·马哈茂德:《新兴市场的资产定价》

13:30-14:15

Thomas Krabichler:存在多个收益率曲线的期限结构建模-一种类似fx的方法

14:15-15:00

安德里亚·马克里纳:用伴随算法微分计算价格敏感性