Prof. Marius Hofert (University of Waterloo)

2018年2月21日，10:15 - 12:00,HG G 19.2
2018年2月22日，13:15 - 15:00,HG G 19.2
2018年2月26日，10:15 - 12:00,HG G 19.2
2018年2月28日，10:15 - 12:00,HG G 19.2
2018年3月1日，13:15 - 15:00,HG G 19.2

摘要

量化风险管理涉及风险的量化、建模和管理。它在很大程度上受到了风险度量、极值理论、多元分布、copula、风险聚合以及最近的计算统计学等领域的影响。本迷你课程以实例的形式涵盖了与量化风险管理实践相关的这些领域的精选重点。参与课程的学生必须通过概率论的基础课程，并对这个活跃的研究领域及其实践相关性有一个概述和见解。