Nizar Touzi教授(巴黎综合理工学院)
迪伦博士Possamaï (Université帕丽斯·多芬)

2013年2月27日13:00 - 15:00,HG G 43
Nizar Touzi:鞅最优运输

2013年3月13日，13:00 - 15:00,HG G 43
Nizar Touzi:鞅最优运输

2013年3月20日，13:00 - 15:00,HG G 43
Dylan Possamaï:准确定性对冲

2013年3月27日13:00 - 15:00,HG G 43
Dylan Possamaï: 2BSDEs和健壮的效用最大化

摘要

这些讲座的目的是介绍无模型的稳健对冲公式和相关的二阶倒向SDEs问题。第一部分集中讨论离散时间模型。介绍了鞅最优运输问题及其对偶问题。这两个问题在金融数学中都有相关的解释。我们证明了一个一般的对偶结果。在此基础上，我们给出了布伦尼尔定理在现有鞅框架下的一个推广。这个问题的连续时间表达包含了准确定分析理论，并与Skorohod嵌入问题建立了有趣的联系。拟确定分析也是二阶后向SDEs适定性的关键框架。这是本课程第二部分的重点，主要的健康状况结果是建立在这里的。