迪伦教授Possamaï (Université Paris-Dauphine)

2017年4月6日，15:15 - 17:00,HG D 1.1
2017年4月13日15:15 - 17:00,HG D 1.1
2017年5月4日15:15 - 17:00,HG D 1.1
2017年5月11日15:15 - 17:00,HG D 1.1

摘要

本次演讲将概述使用所谓的动态规划方法的契约理论的最新进展。最基本的情况是委托人想要雇佣一个代理人来替他完成一项任务，而代理人必须得到适当的激励。我们将展示这个一般框架如何处理如委托投资组合管理、电价或中央结算所中出现的波动率控制问题。如果时间允许，我们还将分析委托方雇佣有限数量的可以相互交互的代理的情况，以及相关的平均场问题。

所有这些都是基于与René Aïd (EDF和FIME)， Clémence Alasseur， (EDF和FIME) Jakša Cvitanić (CALTECH)， Ivar Ekeland (Université巴黎太子)，Romuald Élie (Université Marne-la-Vallée)， Nicolás Hernández Santibáñez (Université巴黎太子和智利大学)的合作。Thibaut Mastrolia (Université Paris Dauphine) Anthony Réveillac (INSA Toulouse)， Stéphane Villeneuve (TSE)和Nizar Touzi (École petchnique)。